NOUVEL ENCADREMENT DES RISQUES OPERATIONNELS - SMA Standardised Measurement Approach.

Depuis la mise en place du dispositif Bâle II, les risques opérationnels des établissements bancaires sont couverts par différentes méthodologies de calcul des fonds propres : l’approche de base, l’approche standard ou encore l’approche par mesure avancée. L’autorité de régulation encourage les établissements bancaires à adopter la méthode la plus pertinente au regard de leur structure financière.  

Dans le cadre de l’agenda « post-crise » défini par le Comité de Bâle, celui-ci s’est engagé à publier une version définitive de la nouvelle approche de calcul des fonds propres. Cette publication marquerait la fin des modèles internes, sur lesquels les banques avaient beaucoup investi. Ainsi, l’abandon de ces méthodes laisserait place à une nouvelle approche dite Standardised Measurement Approach.

A l’occasion de ce petit déjeuner, les experts d’Optimind Winter présenteront les enjeux et les impacts de cette nouvelle méthode de calcul des fonds propres.